Спасибо Андрей 

Спасибо большое

Приступаю к поискам 

Я бы не хотел жертвовать правильным определением флета. Если я захочу начать торговлю в 4 часа утра то за это время мало что советник нарисует. И еще терминальное время может быть другим у разных брокеров.

Андрей, спасибо. Можно изменить чтобы советник закрывал сделки не в конце дня а в конце недели? (Он почему-то их оставляет) И советник не хочет закрывать сделки когда убыток по открытым сделкам больше выставляемой суммы.

disk.yandex.ru/d/hUSSvy-5IQfSiQ

//****************  Усреднение ордеров **********************************//
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol())
               {
               op=NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits());
               tp=NormalizeDouble(OrderTakeProfit(),Digits());
               lt=NormalizeDouble(OrderLots(),2);
               tk=OrderTicket();

               if(OrderType()==OP_BUY)
                  { 
                  if(b>=1 && tp==0) // Если есть ордера на покупку и их ТР=0, то выставляем ему ТР.
                                    // Откуда ТР=0? Это новый открытый, а также с обнуленным ТР. Читай дальше, когда обнуляем.
                     if(!OrderModify(tk,op,OrderStopLoss(),NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*Point(),Digits()),0,clrNONE))
                        Print("OrderModify error #",GetLastError());
   
                  if(b>=CountAverge)// Если ордеров на покупку не менее, чем мы определили для сокращения
                     {              // то пытаемся сократить крайние из них.
                     if(tk==BuyPriceMaxTic || tk==BuyPriceMinTic)
                        if(Bid<AwerageBuyPrice && tp!=AwerageBuyPrice)
                           if(!OrderModify(tk,op,OrderStopLoss(),AwerageBuyPrice,0,clrNONE))// Dыставляем им ТР в общий БУ+.
                              Print("OrderModify error #",GetLastError());
   
                     if(tk!=BuyPriceMaxTic && tk!=BuyPriceMinTic && tp<op+(TakeProfit-5)*Point())// Если появился очередной усредняющий ордер, то 
                        if(!OrderModify(tk,op,0,NormalizeDouble(op+TakeProfit*Point(),Digits),0,clrNONE))             // предыдущему (уже не крайнему) обнуляем ТР.
                           Print("OrderModify error #",GetLastError());   // затем в строках 220-223 вернем ему "родной" ТР. 
                     }
                     
                  if(Revers && Bid<=op-slv)
                     if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lt,NormalizeDouble(Bid,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrRed)<0)
                        Print("OrderSend error #",GetLastError());
                  }
               //---                   
               if(OrderType()==OP_SELL)
                  { 
                  if(s>=1 && tp==0)
                     if(!OrderModify(tk,op,OrderStopLoss(),NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*Point(),Digits()),0,clrNONE))
                        Print("OrderModify error #",GetLastError());
                        
                  if(s>=CountAverge)
                     {
                     if(tk==SelPriceMaxTic || tk==SelPriceMinTic)
                        if(Ask>AwerageSelPrice && tp!=AwerageSelPrice)
                           if(!OrderModify(tk,op,OrderStopLoss(),AwerageSelPrice,0,clrNONE))
                              Print("OrderModify error #",GetLastError());
   
                     if(tk!=SelPriceMaxTic && tk!=SelPriceMinTic && tp>op-(TakeProfit-5)*Point())
                        if(!OrderModify(tk,op,0,NormalizeDouble(op-TakeProfit*Point(),Digits()),0,clrNONE))
                           Print("OrderModify error #",GetLastError());

                     if(Revers>0 && Ask>=op+slv)
                        if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lt,NormalizeDouble(Ask,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrBlue)<0)
                           Print("OrderSend error #",GetLastError());
                     }
                  }
               }
}
//************************************************************************************************/
bool CheckVolumeValue(double volume)
{
//--- минимально допустимый объем для торговых операций
   double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);
   if(volume<min_volume)
      return(false);

//--- максимально допустимый объем для торговых операций
   double max_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(volume>max_volume)
      return(false);

//--- получим минимальную градацию объема
   double volume_step=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP);

   int ratio=(int)MathRound(volume/volume_step);
   if(MathAbs(ratio*volume_step-volume)>0.0000001)
      return(false);

   return(true);
}
//************************************************************************************************/
/*СИГНАЛ*/
//------------------------------------------------------------------    
int Signal()                   // Создаем функцию получения сигнала на указанном ТФ и баре
{
        double current_openprice = iOpen (Symbol(),TF , iB);
        double Mashka =iMA(NULL,0,Per_MA,0,0,4,iB) ;
        double Atrium=0;
        
          Atrium  = 0.2 * iATR(NULL,TF_ATR,Per_MA,iB);
         
          if(Bid>=current_openprice)                                               
            {
            SellBuff = (58000000.0 * (Bid  - Mashka) * Atrium);
            BuyBuff  = (58000000.0 * (Low[iB]   - Mashka) * Atrium);
            }
          if(Bid<current_openprice)
            {
            SellBuff = (58000000.0 * (High[iB]  - Mashka) * Atrium);
            BuyBuff  = (58000000.0 * (Bid   - Mashka) * Atrium);
            }
          if (SellBuff >  LevelSell) 
            return OP_SELL;
          
          if (BuyBuff < -LevelBuy) 
            return OP_BUY;
        return -1;                   // Иначе нет сигнала. Возвращаем в int Signai () -1 (никаких сигналов)
}
//************************************************************************************************
double GetProfit()
{  
   double Profit=0;
     
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              Profit += OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwap();
   return (Profit);
}
//************************************************************************************************
bool CloseAll()
{ 
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
              if(OrderType()==OP_BUY)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              if(OrderType()==OP_SELL)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              }
   return true;
}
//************************************************************************************************
bool ClosePlus()
{ 
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderProfit()>0)
              {
              if(OrderType()==OP_BUY)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              if(OrderType()==OP_SELL)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              }
   return true;
}
//************************************************************************************************
bool CloseMinus()
{ 
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderProfit()<=0)
              {
              if(OrderType()==OP_BUY)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              if(OrderType()==OP_SELL)
                if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage))
                  {
                  Sleep(500);
                  i=i+1;//??????????????
                  }
              }
   return true;
}
//************************************************************************************************

#property strict
//---
enum ENUM_Metod
  {
   Shaman       = 0,  
   ShamanSmart  = 1,  
   Normal       = 2     
  };
input ENUM_Metod      Metod               = Shaman;    // Metod - тип работы советника, метод открытия ордеров.
input bool            Agressor            = true;      // Agressor - функция влияет только на расчет ордеров.
input bool            Revers              = false;     // Вместо SL создает полный замок.
input int             CloseLim            = 5;         // Close Limit - функция оставляет к-во ордеров в каждом направлении.
input int             CountAverge         = 3;         // Количество усредняющих ордеров для сокращения с MinimalProfit.
//---      
input double          StartLots           = 0.05;      // Start lot
input double          CoeffLots           = 1.7;      
input double          MaximalLots         = 2.56;      // Maximal Lot 
input int             StopLoss            = 352;       // Stop Loss (in pips)
input int             TakeProfit          = 737;       // Take Profit (in pips)
input int             PointOrderStep      = 33;        // Point order step (in pips)
input int             MinimalProfit       = 35;        // Minimal profit for close Average orders (in pips)
//---
input ENUM_TIMEFRAMES TF                  = PERIOD_H1; // Тайм Фрейм для расчета входа
input ENUM_TIMEFRAMES TF_ATR              = PERIOD_H1; // Тайм Фрейм для ATR
input int             Per_MA              = 14;
input int             LevelSell           = 22;
input int             LevelBuy            = 62;
//---
input int             MagicNumber         = 1961;      // Magic Number 
input int             Slippage            = 30;        // Slippage 
//---
double SellBuff;
double BuyBuff;
double ShortSig;
double LongSig;
double op,lt,tp,slv;
int    tk,b,s;
int    iB=1;
double BuyPriceMax=0,BuyPriceMin=0,BuyPriceMaxLot=0,BuyPriceMinLot=0,
       SelPriceMin=0,SelPriceMax=0,SelPriceMinLot=0,SelPriceMaxLot=0;
double FullBU,BuyBU,SelBU;
//************************************************************************************************/
int OnInit()
{
     slv = StopLoss*Point;
     Comment("");
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//**********************************************************************************************/
void OnTick()
{//------------------- Сначала изучаем текущую обстановку по ордерам ---------------------------/
   BuyPriceMax=0;BuyPriceMin=0;BuyPriceMaxLot=0;BuyPriceMinLot=0;
   SelPriceMin=0;SelPriceMax=0;SelPriceMinLot=0;SelPriceMaxLot=0;

   int
   BuyPriceMaxTic=0,BuyPriceMinTic=0,SelPriceMaxTic=0,SelPriceMinTic=0;
   
   double
   BuyLotsSum=0,SelLotsSum=0,WeighBuy=0, WeighSell=0;

   op=0;lt=0;tp=0;
   FullBU=0;
   tk=0;b=0;s=0;

   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            if(OrderSymbol()==Symbol())
               {
               op=NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits());
               lt=NormalizeDouble(OrderLots(),2);
               tk=OrderTicket();
               
               if(OrderType()==OP_BUY)
                  {
                  b++;
                  BuyLotsSum += lt;
                  WeighBuy   += lt*op;
                  
                  if(op>BuyPriceMax || BuyPriceMax==0)
                     {
                     BuyPriceMax    = op;
                     BuyPriceMaxLot = lt;
                     BuyPriceMaxTic = tk;
                     }
                  if(op<BuyPriceMin || BuyPriceMin==0)
                     {
                     BuyPriceMin    = op;
                     BuyPriceMinLot = lt;
                     BuyPriceMinTic = tk;
                     }
                  }
               // ===
               if(OrderType()==OP_SELL)
                  {
                  s++;
                  SelLotsSum += lt;
                  WeighSell  += lt*op;
                  
                  if(op>SelPriceMax || SelPriceMax==0)
                     {
                     SelPriceMax    = op;
                     SelPriceMaxLot = lt;
                     SelPriceMaxTic = tk;
                     }
                  if(op<SelPriceMin || SelPriceMin==0)
                     {
                     SelPriceMin    = op;
                     SelPriceMinLot = lt;
                     SelPriceMinTic = tk;
                     }
                  }
               }
            //---
            if(b>CloseLim && CloseLim!=0)    // Если ордеров на покупку больше заданного (усредняющие ордера)
              if(OrderClose (BuyPriceMaxTic, BuyPriceMaxLot, Bid , Slippage, clrBlue)) // Закрываем дальний.
                return;                                                                // опять пересчитываем текучку.
                
            if(s>CloseLim && CloseLim!=0)
              if(OrderClose (SelPriceMinTic, SelPriceMinLot, Ask , Slippage, clrRed)) 
                return;
            //---
            if(Metod!=Normal)  
               if ((BuyLotsSum - SelLotsSum) != 0) 
                  FullBU = (WeighBuy - WeighSell)/(BuyLotsSum - SelLotsSum);// Определяем цену общего БУ для всех ордеров
//***************** Определение БУ+MinTP для крайник ордеров одного направления ***************************//
   double   AwerageBuyPrice=0,AwerageSelPrice=0;
   if(b>=CountAverge) AwerageBuyPrice=NormalizeDouble
         ((BuyPriceMax*BuyPriceMaxLot+BuyPriceMin*BuyPriceMinLot)/(BuyPriceMaxLot+BuyPriceMinLot)+MinimalProfit*Point(),Digits());
   if(s>=CountAverge) AwerageSelPrice=NormalizeDouble
         ((SelPriceMax*SelPriceMaxLot+SelPriceMin*SelPriceMinLot)/(SelPriceMaxLot+SelPriceMinLot)-MinimalProfit*Point(),Digits());
//*************************************************************//
   double BuyLot=0,SelLot=0;
   
   if(Agressor && (Metod==Normal || Metod==Shaman))
      {   
      if(BuyPriceMinLot==0) 
         BuyLot=StartLots; 
      else 
         BuyLot=MathCeil(BuyPriceMinLot * 100 * CoeffLots)/100;
         
      if(SelPriceMaxLot==0) 
         SelLot=StartLots; 
      else 
         SelLot=MathCeil(SelPriceMaxLot * 100 * CoeffLots)/100;
      }
   if(!Agressor && (Metod==Normal || Metod==Shaman))
      {   
      if(BuyPriceMinLot==0) 
         SelLot=StartLots; 
      else 
         SelLot=MathCeil(BuyPriceMinLot * 100 * CoeffLots)/100;
         
      if(SelPriceMaxLot==0) 
         BuyLot=StartLots; 
      else 
         BuyLot=MathCeil(SelPriceMaxLot * 100 * CoeffLots)/100;
      }
   if(Metod==ShamanSmart)
      {   
      if(SelPriceMaxLot==0) 
         BuyLot=StartLots; 
      else 
         BuyLot=SelLotsSum*2;
         
      if(BuyPriceMinLot==0) 
         SelLot=StartLots; 
      else 
         SelLot=BuyLotsSum*2;
      }
//*************************************************************//

   if(BuyLot>MaximalLots)      BuyLot=MaximalLots;
   if(SelLot>MaximalLots)      SelLot=MaximalLots;
   if(!CheckVolumeValue(BuyLot) || !CheckVolumeValue(SelLot))
      return;   
//*************************************************************//
   if(Metod==Normal)
      {
      if(Signal()==OP_BUY)
         if((b==0) || (b>0 && Ask<=BuyPriceMin-PointOrderStep*Point()))
            if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,NormalizeDouble(BuyLot,2),NormalizeDouble(Ask,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrBlue)<0)
               Print("OrderSend error #",GetLastError());
      if(Signal()==OP_SELL)
         if((s==0) || (s>0 && Bid>=SelPriceMax+PointOrderStep*Point()))
            if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,NormalizeDouble(SelLot,2),NormalizeDouble(Bid,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrRed)<0)
               Print("OrderSend error #",GetLastError());
      }
//*************************************************************//
  
   if(Metod==Shaman || Metod==ShamanSmart)
     {
      if(Signal()==OP_BUY && Ask<FullBU)
         if((b==0) || (b>0 && Ask<=BuyPriceMin-PointOrderStep*Point()))
            if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,NormalizeDouble(BuyLot,2),NormalizeDouble(Ask,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrBlue)<0)
               Print("OrderSend error #",GetLastError());
   
      if(Signal()==OP_SELL && Bid>FullBU)
         if((s==0) || (s>0 && Bid>=SelPriceMax+PointOrderStep*Point()))
            if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,NormalizeDouble(SelLot,2),NormalizeDouble(Bid,Digits()),Slippage,0,0," ",MagicNumber,0,clrRed)<0)
               Print("OrderSend error #",GetLastError());
     }

не знаю Андрей, как-то совсем советник по другому работает. Какие изменения ты ввел в эту версию помимо Level-Loss-profit? может что-то убрал и все стало иначе.

Андрей, может тогда уберем из ТЗ всё что касается Мартина и сделаем только Z-ордер?  

Кстати имеется какой-то баг с открытиями и закрытиями ордеров. Пока не понял, но советник немного по другому открывает ордера нежели предыдущая версия.АТР иначе работает?
Советник должен был закрыть ордера но не закрыл

Поработал одним из сетов и вердикт стало лучше и безопаснее. Поставлю на ВПС сейчас его и отдохну немного.
Андрей, как и говорил если отрезать лишние ордера советник станет стабильнее. Посмотрим на него в реал тайм. Кстати предположу, что если советник бы не открывал позиции в обе стороны при нагрузке на депо -10% например ( чтобы можно было регулировать этот параметр в %) было бы еще круче. А то стоп это фактический показатель. Сумбурно? — Да!!)) Красава, этого в советнике и не хватало. Думаю Шаман был бы доволен. Вообще интересно, его мысли на счет советника. Может поделишься перепиской или какими нибудь дословными идеями его?

Речь идет о тех отложках которые на скрине. Советник открыл 3 отложки в бай с определенными характеристиками 2 из них (на скрине) закрыты по прибыли, а одна по стопу. После чего у нас с этим советником будет возможность (при желании) включить функцию «Z-ордер» и он откроет аналогичный ордер с тем лотом который нам надо. При неблагоприятном исходе Z-ордера у нас будет возможность (отключаемый мартин) открыть еще один ордер или сколько позволит депозит и наконец таки сделать эту мать его убыточную сделку максимально приятной для нас. Снять немножко деньжат у брокера, и сходить в магазин купить что нибудь по акции 2+1 ))

Советник открывает много усредняющих ордеров как по мне, при неблагоприятных условиях дает большую нагрузку на депо, что затрудняет работать ему с небольшими депозитами. Кто тестил советник может поделится здравыми мыслями о том, что можно подкрутить и добавить в советник? Напишу ТЗ программистам ресурса, чтобы подправили как надо.

тест 2000-2024 добавлено легкое усреднение

Тест с 2000-2024г без усреднения

Для поддержания темы группы поделюсь несколькими фотографиями прогонов, что получается и не получается у советника.

Пытался как можно проще написать не судите строго. А что касается вопроса зачем закрывать лимитник по SL и открывать такой-же с удовольствием отвечу. Как написано в ТЗ в панели управлением советника будет возможность выставлять ЛОТ нового ордера. Еще скажем из трех стоящих лимиток лишь одна сработала по стопу, зачем же двигать все остальные стопы больше нужного и сводить свой ММ не в свою пользу? Тут срабатывает отсев прибыльных ордеров и убыточных и после этого убыточные мы стараемся вывести в безубыток или даже путем мартина с минимальным риском а то и безрисково (мы же получили прибыль по другим отложкам) приумножить прибыль. И если даже в других инструментах это не нужно — это легко можно выключить. Убрать Z-ордер, Убрать Мартин. И вот тут можно и перенести стоп лос. Советник хочу гибкий, чтобы функции друг другу не мешали

Благодарю за поручительство. Лимиток не много 6 в неделю. + 1-2 усредняющих ордеров в помощь будут, если возьмутся. Мини сетка получается, с гибкими настройками. Добавлю скрин программисту для наглядности открытия Z-ордера, и его усреднения

Просьба стать поручителем в другом топике zakaz.opentraders.ru/131220.html#comment172900